Это действительно просто, если относится к трейдингу как к бизнесу. Не как к игре в казино, не как к работе или хобби, а именно как к бизнесу. Бизнесу управления капиталом. Сумма капитала не имеет значения. Миллионы состоят из центов. Сможете сохранить и приумножить центы – остальное дело техники. Трейдинг не отличается ничем от любого другого бизнеса, я это знаю по своему опыту организации и управления бизнесом, не имеющим отношения к своп-рынку, так и опыту работы на рынке форекс и на фондовом рынке. Как и в любой бизнесе, в трейдинге есть себестоимость процесса, постоянные и переменные издержки, доходы, налоги, показатели кэш-фло, показатели прибылей и убытков. Возможно, нижеперечисленные правила помогут начинающим быстрее найти себя в торговле на своп-рынке или на рынке акций.

1. Найдите свой таймфрейм на котором будете торговать.
• В соответствии со своим стилем и ритмом жизни определите для себя наиболее комфортное время, когда вы можете находиться у терминала и принимать торговые решения. И чтобы не происходило вокруг – следуйте правилу мониторинга рынка в этот период.
• Пример: рассматривать торговые сигналы в период с 8.00 до 19.00 на часовом таймфрейме. Это значит каждый час (желательно минут за 5-7 до открытия нового часового бара) включать терминал и, проанализировав ситуацию, принимать торговые решения.

2. Выбирайте торговую систему, которая наиболее вам понятна и проста для понимания.
• Торговая система должна иметь чёткие и жёсткие правила входа в позицию, уровни стопов, тейков и перевода в безубыток. Запишите эти правила.
• Пример: сетап из торговой стратегии прайс экш Нила Фулера. Пин бар при отскоке от динамической зоны, состоящей из двух мувингов 8 и 21 ема. Стоп: крайнее значение пин-бара. Тейк: соотношение стоп/профит 1:2. Уровень безубытка: соотношение стоп/безубыток 1:1.
• Обязательно учитывайте спреды в тестировании.

3. Протестируйте систему на исторических данных.
• С целью получения объективных статистических данных, на которые можно ориентироваться и анализировать, количество сигналов должно быть более 100 и период более 2 лет.
• Необходимо, чтобы период охватывал все основные рыночные тенденции: бычьи, медвежьи тренды и периоды флета. Протестировав поведение системы в различные периоды рыночной активности можно быть уверенным в «жизнеспособности» системы и объективно видеть уровни риска и уровни возможностей, которые система предлагает в будущем.
• Если в процессе тестирования будут появляться неоднозначные или аномальные результаты, которые могут показать результат выставления ордера как прибыль так и убыток – фиксируйте пессимистический вариант – убыток. Пример: следующий бар после сигнального пин-бара проколол уровень стоп-лосса и, развернувшись, достиг уровня тейк-профита.
• Очень важно тестировать систему на истории, так как история лишена эмоциональности рынка, только хладнокровная фиксация результата. Следовательно, ваша система будет застрахована от принятий эмоциональных и необоснованных с точки зрения статистики решений.
 
4. Зафиксируйте основные показатели доходности торговой системы.
• Сохранность стартового депозита.
• Соотношение прибыльных сделок должно быть более 50%.
• Найдите наибольшую точку риска или максимальный уровень просадки. Это может быть количество подряд совершённых убыточных сделок. Не бойтесь и не избегайте убытков. (В этом отношении отличный топик start.opentraders.ru/5270.html)
 
5. Если вы решили улучшить достигнутые результаты и в процессе тестирования вы обнаружили некоторые закономерности, которые могут служить фильтрами, улучшающие сигналы – сформулируйте эти фильтры и введите их в жёсткие и однозначные правила. После этого ещё раз протестируйте систему с самого начала выбранного вами исторического периода и после этого опять зафиксируйте показатели доходности системы.
 
6. Манименеджмент.
• Введите данные по бумажной торговле в таблицу Exсel.
• Определите начальный уровень лота (объём) которым вы будете торговать, исходя из возможного максимального риска по трейду, используя наибольшую точку риска (количество убыточных пунктов).
• Пример: За весь период тестирования торговой системы было зафиксировано 7 подряд убыточных сигналов, которые в совокупности дали убыток минус 300 пунктов. При депозите в $1’000 для трейдера комфортный убыток от депозита составляет, например, 10% или $100. Далее, рассчитаем стартовый размер лота: $1’000*0.1/300=0,33. Таким образом, если в дальнейшем наша система даст 7 убыточных сделок то трейдер потеряет всего 10% от депозита, то есть этот тот риск, который для трейдера является допустимым и комфортным.
 
7. Оптимизация Манименеджмента.
• Трейдинг – рискованные инвестиции, следовательно, к финансовому результату надо подходить так же как инвестор, вкладывающий деньги в бизнес: сравнение с банковским депозитом за период инвестирования. Доходность от инвестирования в трейдинге должна превышать доходность банковского вклада не менее чем в 2 раза. В противном случае лучше эти деньги положить в банк.
• Получив стартовый объём лота, вы можете оптимизировать его в зависимости от результатов тестирования системы. Предположим, что торговая система дала вам в год +1.000 пунктов при стартовом депозите $1’000.
• Вариант №1. Фиксированный лот с начала года. Размер лота 0,33. Результат $330. Таким образом, доходность по работе этой системы составила 33%, что в целом выше, чем доходность банковских вкладов.
• Вариант№2. Плавающий размер лота в зависимости от состояния депозита на конец расчётного месяца (антимартингейл). На примере трёх месяцев
— Январь: стартовый лот 0,33. Итог торговли +200 пунктов. Итоговый депозит на начала февраля $1’066,
— Февраль: стартовый лот 0,35 (1.066*0,1/300). Итог торговли -50 пунктов. Итоговый депозит на начало марта $1’048,5 (1.066-(0,35*(-50)))
— Март: стартовый лот 0,35 (1.048,5*0,1/300) Итог торговли +350 п. Итоговый депозит на начало апреля $1’171
— И так далее до конца года. Скорее всего, такая тактика управления покажет лучше результат, чем в варианте №1.
• Вариант№3. Плавающий размер лота в зависимости от депозита на начало установки ордера. Тот же самый вариант, что и в предыдущем примере только рассчитывается не на месяц, а на каждую сделку.
• Вариант №4. Мартингейл.
• Обязательно протестируйте систему на расходы которые могут возникнуть при реальной торговле (свопы, проскальзывания или реквоты, брокерская комиссия) Эти расходы возникнут тогда когда вы будете торговать большими объемами (более 10 лотов) и перейдёте на спец.счета, по которым дилинги напрямую выставляют ваш ордер на межбанк.
 
8. Торговля на демо-счёте.
• Получив результаты оптимизации начинайте торговать на демо-счёте по оттестированной системе и совершите не менее чем 100 сделок перед открытием реального счёта.
• Стремитесь, чтобы количество ошибок (а они обязательно будут) сокращалось как можно быстрее.
• Ведите торговый дневник, фиксируя в нём каждую сделку, сравнивая фактическую сделку со сделкой по системе, вносите туда ваши мысли по торговым ситуациям и сомнения.
• Если в процессе торговли вы увидите новые сигналы и фильтры – тестируйте их на истории для того, чтобы быть уверенным в их эффективности на основе статистической вероятности.
 
9. Торговля на реальном счёте.
• Только после того, как вы сможете три месяца про торговать на демо-счёте без ошибок (совершенные сделки, которые противоречили вашей торговой системе, вне зависимости от того были ли они прибыльные или убыточные) можете смело открывать реальный счёт и торговать по системе.
 
10. Верьте себе и своей торговой системе! Это самое сложное правило, которое тяжелее всего выполнять при реальной торговле
• Парадоксально, но именно свои правила, кажется легче всего нарушать!
• Вы сами установили правила игры и ваш результат будет зависеть только от того будете ли вы последовательны в соблюдении правил, которые вы сами себе установили или нет!
• Убытки по системе – это нормально. Это ваши расходы и относитесь к ним как, например, аренда офиса или зарплата уборщице.
В какой-то статье я прочитал, что уровень интеллекта россиян в среднем значительно выше, чем у американцев, при этом американцы в среднем более богаты, чем россияне. Почему? И в той статье ответ звучит следующим образом, американцы действуют по шаблонам, а россияне постоянно размышляют, думают, ищут улучшений, пытаются дойти до идеала, и в процессе этого пути не получают, а только вкладывают!
Позвольте себе заниматься любимым делом (рисовать, кататься на лошадях, летать в космос, путешествовать и т.д.) а торговая система пусть вам зарабатывает деньги и не надо пытаться поймать журавля. Ну его нафиг…пусть летает. Правда поиск своей торговой системы может занять несколько лет, но это того стоит!

Удачных трейдов!