Как ПРОСТО найти свою прибыльную систему торговли.

Это действительно просто, если относится к трейдингу как к бизнесу. Не как к игре в казино, не как к работе или хобби, а именно как к бизнесу. Бизнесу управления капиталом. Сумма капитала не имеет значения. Миллионы состоят из центов. Сможете сохранить и приумножить центы – остальное дело техники. Трейдинг не отличается ничем от любого другого бизнеса, я это знаю по своему опыту организации и управления бизнесом, не имеющим отношения к своп-рынку, так и опыту работы на рынке форекс и на фондовом рынке. Как и в любой бизнесе, в трейдинге есть себестоимость процесса, постоянные и переменные издержки, доходы, налоги, показатели кэш-фло, показатели прибылей и убытков. Возможно, нижеперечисленные правила помогут начинающим быстрее найти себя в торговле на своп-рынке или на рынке акций.

1. Найдите свой таймфрейм на котором будете торговать.
• В соответствии со своим стилем и ритмом жизни определите для себя наиболее комфортное время, когда вы можете находиться у терминала и принимать торговые решения. И чтобы не происходило вокруг – следуйте правилу мониторинга рынка в этот период.
• Пример: рассматривать торговые сигналы в период с 8.00 до 19.00 на часовом таймфрейме. Это значит каждый час (желательно минут за 5-7 до открытия нового часового бара) включать терминал и, проанализировав ситуацию, принимать торговые решения.

2. Выбирайте торговую систему, которая наиболее вам понятна и проста для понимания.
• Торговая система должна иметь чёткие и жёсткие правила входа в позицию, уровни стопов, тейков и перевода в безубыток. Запишите эти правила.
• Пример: сетап из торговой стратегии прайс экш Нила Фулера. Пин бар при отскоке от динамической зоны, состоящей из двух мувингов 8 и 21 ема. Стоп: крайнее значение пин-бара. Тейк: соотношение стоп/профит 1:2. Уровень безубытка: соотношение стоп/безубыток 1:1.
• Обязательно учитывайте спреды в тестировании.

3. Протестируйте систему на исторических данных.
• С целью получения объективных статистических данных, на которые можно ориентироваться и анализировать, количество сигналов должно быть более 100 и период более 2 лет.
• Необходимо, чтобы период охватывал все основные рыночные тенденции: бычьи, медвежьи тренды и периоды флета. Протестировав поведение системы в различные периоды рыночной активности можно быть уверенным в «жизнеспособности» системы и объективно видеть уровни риска и уровни возможностей, которые система предлагает в будущем.
• Если в процессе тестирования будут появляться неоднозначные или аномальные результаты, которые могут показать результат выставления ордера как прибыль так и убыток – фиксируйте пессимистический вариант – убыток. Пример: следующий бар после сигнального пин-бара проколол уровень стоп-лосса и, развернувшись, достиг уровня тейк-профита.
• Очень важно тестировать систему на истории, так как история лишена эмоциональности рынка, только хладнокровная фиксация результата. Следовательно, ваша система будет застрахована от принятий эмоциональных и необоснованных с точки зрения статистики решений.
 
4. Зафиксируйте основные показатели доходности торговой системы.
• Сохранность стартового депозита.
• Соотношение прибыльных сделок должно быть более 50%.
• Найдите наибольшую точку риска или максимальный уровень просадки. Это может быть количество подряд совершённых убыточных сделок. Не бойтесь и не избегайте убытков. (В этом отношении отличный топик start.opentraders.ru/5270.html)
 
5. Если вы решили улучшить достигнутые результаты и в процессе тестирования вы обнаружили некоторые закономерности, которые могут служить фильтрами, улучшающие сигналы – сформулируйте эти фильтры и введите их в жёсткие и однозначные правила. После этого ещё раз протестируйте систему с самого начала выбранного вами исторического периода и после этого опять зафиксируйте показатели доходности системы.
 
6. Манименеджмент.
• Введите данные по бумажной торговле в таблицу Exсel.
• Определите начальный уровень лота (объём) которым вы будете торговать, исходя из возможного максимального риска по трейду, используя наибольшую точку риска (количество убыточных пунктов).
• Пример: За весь период тестирования торговой системы было зафиксировано 7 подряд убыточных сигналов, которые в совокупности дали убыток минус 300 пунктов. При депозите в $1’000 для трейдера комфортный убыток от депозита составляет, например, 10% или $100. Далее, рассчитаем стартовый размер лота: $1’000*0.1/300=0,33. Таким образом, если в дальнейшем наша система даст 7 убыточных сделок то трейдер потеряет всего 10% от депозита, то есть этот тот риск, который для трейдера является допустимым и комфортным.
 
7. Оптимизация Манименеджмента.
• Трейдинг – рискованные инвестиции, следовательно, к финансовому результату надо подходить так же как инвестор, вкладывающий деньги в бизнес: сравнение с банковским депозитом за период инвестирования. Доходность от инвестирования в трейдинге должна превышать доходность банковского вклада не менее чем в 2 раза. В противном случае лучше эти деньги положить в банк.
• Получив стартовый объём лота, вы можете оптимизировать его в зависимости от результатов тестирования системы. Предположим, что торговая система дала вам в год +1.000 пунктов при стартовом депозите $1’000.
• Вариант №1. Фиксированный лот с начала года. Размер лота 0,33. Результат $330. Таким образом, доходность по работе этой системы составила 33%, что в целом выше, чем доходность банковских вкладов.
• Вариант№2. Плавающий размер лота в зависимости от состояния депозита на конец расчётного месяца (антимартингейл). На примере трёх месяцев
— Январь: стартовый лот 0,33. Итог торговли +200 пунктов. Итоговый депозит на начала февраля $1’066,
— Февраль: стартовый лот 0,35 (1.066*0,1/300). Итог торговли -50 пунктов. Итоговый депозит на начало марта $1’048,5 (1.066-(0,35*(-50)))
— Март: стартовый лот 0,35 (1.048,5*0,1/300) Итог торговли +350 п. Итоговый депозит на начало апреля $1’171
— И так далее до конца года. Скорее всего, такая тактика управления покажет лучше результат, чем в варианте №1.
• Вариант№3. Плавающий размер лота в зависимости от депозита на начало установки ордера. Тот же самый вариант, что и в предыдущем примере только рассчитывается не на месяц, а на каждую сделку.
• Вариант №4. Мартингейл.
• Обязательно протестируйте систему на расходы которые могут возникнуть при реальной торговле (свопы, проскальзывания или реквоты, брокерская комиссия) Эти расходы возникнут тогда когда вы будете торговать большими объемами (более 10 лотов) и перейдёте на спец.счета, по которым дилинги напрямую выставляют ваш ордер на межбанк.
 
8. Торговля на демо-счёте.
• Получив результаты оптимизации начинайте торговать на демо-счёте по оттестированной системе и совершите не менее чем 100 сделок перед открытием реального счёта.
• Стремитесь, чтобы количество ошибок (а они обязательно будут) сокращалось как можно быстрее.
• Ведите торговый дневник, фиксируя в нём каждую сделку, сравнивая фактическую сделку со сделкой по системе, вносите туда ваши мысли по торговым ситуациям и сомнения.
• Если в процессе торговли вы увидите новые сигналы и фильтры – тестируйте их на истории для того, чтобы быть уверенным в их эффективности на основе статистической вероятности.
 
9. Торговля на реальном счёте.
• Только после того, как вы сможете три месяца про торговать на демо-счёте без ошибок (совершенные сделки, которые противоречили вашей торговой системе, вне зависимости от того были ли они прибыльные или убыточные) можете смело открывать реальный счёт и торговать по системе.
 
10. Верьте себе и своей торговой системе! Это самое сложное правило, которое тяжелее всего выполнять при реальной торговле
• Парадоксально, но именно свои правила, кажется легче всего нарушать!
• Вы сами установили правила игры и ваш результат будет зависеть только от того будете ли вы последовательны в соблюдении правил, которые вы сами себе установили или нет!
• Убытки по системе – это нормально. Это ваши расходы и относитесь к ним как, например, аренда офиса или зарплата уборщице.
В какой-то статье я прочитал, что уровень интеллекта россиян в среднем значительно выше, чем у американцев, при этом американцы в среднем более богаты, чем россияне. Почему? И в той статье ответ звучит следующим образом, американцы действуют по шаблонам, а россияне постоянно размышляют, думают, ищут улучшений, пытаются дойти до идеала, и в процессе этого пути не получают, а только вкладывают!
Позвольте себе заниматься любимым делом (рисовать, кататься на лошадях, летать в космос, путешествовать и т.д.) а торговая система пусть вам зарабатывает деньги и не надо пытаться поймать журавля. Ну его нафиг…пусть летает. Правда поиск своей торговой системы может занять несколько лет, но это того стоит!

Удачных трейдов!
  • +21
  • Просмотров: 21141
  • 25 марта 2013, 12:30
  • PrAct
Понравилcя материал? Не забудьте поставить плюс и поделиться в социальной сети!

  Предыдущая запись в моем блоге
"Аленьей" тропою...Слабонервным не читать
11 февраля 2013
26 марта 2013

Комментарии (40)

+
0
Толково написано. Спасибо!
Для новичков самое оно.
avatar

  12  koba Сообщений: 7 - Константин

  • 25 марта 2013, 16:25
+
0
+1 и не для новичков. все четко и по полочкам)
avatar

  2  korieshov Сообщений: 86

  • 21 августа 2013, 10:19
+
0
Золлотые слова!!!*hi* 
avatar

  9  basterslava Сообщений: 13 - Вячеслав

  • 25 марта 2013, 22:21
+
0
*friends* 
avatar

  4  aveedo-fx Сообщений: 2 - Александр

  • 25 марта 2013, 23:18
+
0
Сохраню!!! и на рабочий стол — как настольная книга с толковыми и мудрыми а главное абсолютно точными логичными выводами и рекомендациями всегда нужны под рукой ( особенно в моменты сомнений) перечитал позитив и рабочий настрой вернутся — главное верить в свои силы. Спасибо за статью .*good* 
avatar

  22  SerOv Сообщений: 859 - Сергей

  • 26 марта 2013, 07:17
+
0
Отличная статья, люблю конкретику без словоблудия))))
avatar

  15  Velkon Сообщений: 1425 - Вячеслав

  • 26 марта 2013, 10:33
+
0
Всем большое спасибо! Надеюсь этот план позволит быстрее начинающим найти себя в трейдинге и не разочароваться в его эффективности.
avatar

  16  PrAct Автор Сообщений: 596 - Владимир

  • 27 марта 2013, 10:39
+
0
«Миллионы состоят из центов...» Подписываюсь *good* 
Молодец PrAct!
avatar

  9  sob Сообщений: 360 - Александр

  • 27 марта 2013, 17:15
+
0
Класс… прочитаю ещё раз пожалуй завтра)… Вот только есть ещё одна сложность… выбрать торговую систему прибыльную… Для меня это всё ещё остаётся чем-то слишком не очевидным(…

• Торговая система должна иметь чёткие и жёсткие правила входа в позицию, уровни стопов, тейков и перевода в безубыток. Запишите эти правила.
avatar

  7  Xomk Сообщений: 76

  • 30 марта 2013, 03:48
+
0
Торговые системы бывают разные, в том числе — без чётко обозначенных правил, так называемые дискреционные. Кстати, они более успешны, чем системы со сводом жёстких правил.
Недостаточно внимания уделено психологии трейдинга, а правила управления капиталом слишком подробны и запутаны. Для начинающих было бы достаточно сказать: не рискуйте единовременно более 1-2% от депозита. Оптимизация ММ — вообще сплошные фантазии, ну а Мартингейл (?!) как метод «оптимизации» — это, извините, ни в какие ворота не лезет. Также впечатляют рекомендации по торговле большими объёмами (больше 10 лотов) Кому эти рекомендации? Начинающим миллионерам.
Слабая статья.
avatar

  1  vogel Сообщений: 21

  • 5 апреля 2013, 00:52
+
+3
Спасибо за критику. Со многим согласен, НО:
1. Дискреционные системы не для начинающих, а для опытных трейдеров. Успешность дискретных систем и их преимущество перед механическими ни кем не доказана, т.к. любая система — продукт индивидуального опыта трейдера. Ещё такие системы называют интуитивными. Статья не об этом.
2. О психологии трейдера вообще в статье нет речи. Статья не о поведении трейдера при торговле, а о необходимости анализировать и тестировать свои наработки и наблюдения и не использовать их в торговле сразу как только трейдер обратил на какую-либо закономерность внимание.
3. Манименеджмент — ну пардон если для кого-то запутанно, но вроде всё понятно:) .
4. Торгуя 1-2% от депозита — это сказка для толпы. Таким Объёмом при малом депозите никогда не будешь зарабатывать на форексе. Это соотношение работает для фондов с миллинными бюджетами, но у них есть ещё доп.комиссии при управлении капиталом. при таких рисках лучше положить деньги на депозит и спать спокойно.
5. В статье нет фантазий — всё на основании опыта и рассчётов. Трейдеру необходимо рассчитывать оптимальный принцип управления капиталом. Многие пользуются мартингейлом и подобными советниками — это тоже метод, который можно тестировать для сравнения. Я им не пользуюсь, но это не значит что он не работает. Я знаю многих трейдеров которые успешно его применяют в трейдинге уже много лет.
6. Для меня 10 лотов — это нормальный объём торгов не превышающий 10% от стартового депозита на начало года. Если есть желание у трейдера зарабатывать, но должен уметь принимать на себя осознанные риски, которые приносили бы ощутимый доход. Иначе лучше не торговать вообще. Профессиональный трейдинг — это получение дохода, а не хобби или игра.
Статья о том, что надо потрудиться и быть усердным в начале пути, и не лениться для достижении цели. Как это делать я постарался описать, как мог.
А так спасибо за коммент. Удачного трейда!

avatar

  16  PrAct Автор Сообщений: 596 - Владимир

  • 5 апреля 2013, 10:36
+
0
пожалуй возьму себе в закладки)
avatar

  1  Gatemauz Сообщений: 4

  • 26 апреля 2013, 15:40
+
0
Понравились комментарии. Очень много трезвых мыслей. Спасибо!
avatar

  2  korieshov Сообщений: 86

  • 26 апреля 2013, 19:49
+
0
Просто ничего не бывает…
Кстати, многие далеко не выдерживают торговать на демо 3 месяца, или вообще сразу лезут на реал.
Но как бы там не было, спасибо, информация очень лаконично предоставлена; уверен, что для многих она будет одним из разделом «трейдерской Библии» 8-) 
avatar

  1  Albertovich Сообщений: 43 - Юрий Новиков

  • 29 апреля 2013, 13:44
+
0
Спасибо, вот как раз тем, кому не терпится торговать на реальном счёте как минимум не помешает протестировать свою систему на истории и возможно что данная техника им поможет сохранить депозит ну или не так быстро его слить. По крайней мере искренне на это надеюсь.
avatar

  16  PrAct Автор Сообщений: 596 - Владимир

  • 29 апреля 2013, 16:57
+
0
Считаю, что главное опыт. А ТС обязательно сначала нужно протестировать на демке. Правда не забывайте, что ТС иногда приходиться менять, рынок ведь живой)
avatar

  1  Gorlov Сообщений: 30

  • 13 мая 2013, 18:49
+
+1
Найти свою прибыльную стратегию не просто. Это месяцы, годы тренировок, работы над своей ТС.
avatar

  1  FilinVik Сообщений: 14

  • 23 мая 2013, 00:16
+
+1
*good*  Статья супер! Автор молодец*victory*  А вот интересный факт! Моя торговая система, как пуля влетела мне в голову когда я ложился спать. :)  Мне на это годы не понадобились. Мой старший брат тоже является трейдером, я ему сразу поведал эту стратегию и мы несколько часов пытались найти уязвимости, не нашли. Ну конечно спустя некоторое время и попрактиковав эту Т.С., я нашёл некоторые уязвимости и в итоге их быстро исправил. Потом её упростил и довёл что называется до совершенства. Результат оказался лучше чем предполагался в начале! Стратегия очень строга, там и речи быть не может о нарушении правил! Рост депозита как на дрожжах*relax* 
avatar

  2  alexmanx Сообщений: 5 - Alex-trad

  • 24 мая 2013, 07:08
+
+1
:) … поздравляю! Редко кому так везёт! Если жаба не душит — заходи в чат, поделись наработками с теми кто ещё только находится в поиске. Думаю многие будут тебе очень благодарны. удачных трейдов!
avatar

  16  PrAct Автор Сообщений: 596 - Владимир

  • 24 мая 2013, 12:50
+
+1
PrAct, держи карман шире. Сейчас он тебе не только стратегию расскажет, но и в догонку пару тысяч на счёт положит.
avatar

  1  vogel Сообщений: 21

  • 27 мая 2013, 07:36
+
0
четко, просто, без 10000 ненужных слов. Идея — респект. Автору спасибо, статья понравилась*bravo* 
avatar

  2  korieshov Сообщений: 86

  • 27 мая 2013, 17:09
+
0
Отличная заметка. Очень жаль. что не наткнулся на нее в смом начале свого пути. Хотя и сейчас из нее много подчерпнул для себя. Автору респект.
avatar

  1  liverpool Сообщений: 36 - viva la vida!

  • 10 июня 2013, 10:02
+
0
ее годами вырабатывать надо, а не где-то списать
avatar

  2  korieshov Сообщений: 86

  • 21 июня 2013, 05:15
+
0
не, ну это понятно! Но взять что-то из нее можно и нужно!
avatar

  1  liverpool Сообщений: 36 - viva la vida!

  • 23 июля 2013, 18:11
+
0
статья хорошая, но все таки понимаешь, что выработать свою прибыльную торговую систему не так то просто.
avatar

  2  Kamar Сообщений: 37

  • 22 июля 2013, 15:35
+
0
просто — когда есть статистическое подтверждение… найти её бывает сложно и требует усердие её тестирование)
avatar

  16  PrAct Автор Сообщений: 596 - Владимир

  • 22 июля 2013, 15:39
+
0
собрано, четко и о главном, без лишней теории и размазанности, спасибо, плюсую, что-то для себя подхватил и структурировал кашу в голове
avatar

  1  Zubenko Сообщений: 25 - Сергей

  • 19 августа 2013, 23:13
+
0
В формуле $1’000*0.1/300=0,33 0,33 не стартовый размер лота, а стоимость одного убыточного пункта при размере лота 0,033. Или я не прав?
avatar

  0  Ingineer Сообщений: 1

  • 14 декабря 2013, 15:31
+
+1
я так рассчитываю размер лота исходя из того, что убыток равный 300 пунктам будет составлять 10% от стартового депозита, т.е. в Вашем случае от $1'000. Если умножить размер лота 0,33 на 300 пунктов = $99 (почти 100$). Что и составляет 10% от депозита.
avatar

  16  PrAct Автор Сообщений: 596 - Владимир

  • 18 декабря 2013, 18:45
+
0
кому лень тратить время на разработку собственной торговой системы. научу как прибыльно торговать на выходе новостей рынка форекс. доходность примерно 50-100% в месяц. платить ничего не нужно. никаких суперсоветников и мегаиндикаторов. полуавтоматическая торговля. почему мне интересно чтобы вы стабильно зарабатывали — потому что вы прибыльно торгуете по моей стратегии, а я получаю партнерское вознаграждение от брокера.

писать эмеил qe-tom@mail.ru только тем, кто действительно хочет понять как работает стратегия и у кого есть деньги на нормальный депозит, а не десять баксов.
avatar

  2  Ritalin Сообщений: 8

  • 22 декабря 2013, 17:46
+
0
Ritalin, изучите возможности для рекламы на сайте — project.opentraders.ru/628.html
В комменатриях к чужим топика не стоит рекламироваться
avatar

  38  Bishop Сообщений: 5228 - АЛЬФАСАМЕЦ-Машковод

  • 22 декабря 2013, 18:01
+
0
хорошо, спс
avatar

  2  Ritalin Сообщений: 8

  • 22 декабря 2013, 18:06
+
0
Вот бы ещё найти силы следовать всем этим правилам) Проблемы тс это то что трейдер не соблюдает правила которые сам и написал. За статью спасибо.
avatar

  1  koshchey Сообщений: 28

  • 23 февраля 2014, 00:45
+
0
:) со своим ПРОСТЫМ опытом решения этой проблемы поделился в этом топике pract.opentraders.ru/9713.html
avatar

  16  PrAct Автор Сообщений: 596 - Владимир

  • 23 февраля 2014, 16:41
+
0
Правила все знают. Вот только почему то торгует все по разному. Кто то в профит, кто то сливает. Психология всему голова.
avatar

  3  Rafaelka Сообщений: 121

  • 23 февраля 2014, 18:10
+
0
Вот только почему то торгует все по разному. Кто то в профит, кто то сливает.

Тот кто сливает просто перед тем как торговать не протестировал свою систему так чтобы быть в ней уверенным.
Психология всему голова

Если нет оттестированной профитной системы торговли, то одна психология не принесёт положительно мат.ожидание. Можно стойко держать убытки и слить весь депозит)…
avatar

  16  PrAct Автор Сообщений: 596 - Владимир

  • 23 февраля 2014, 20:21
+
0
Хорошая статья! Молодец, теска :) 
avatar

  6  Hermes-Trade Сообщений: 142

  • 22 апреля 2014, 01:54
+
0
апнули
avatar

  0  guest111 Сообщений: 180

  • 22 апреля 2014, 06:56
+
0
Сейчас также ищу свою торговую систему и хочу выкладывать ежемесячно или еженедельные (еще не определился) отчеты по торговле на реальном счете. Может получится :) Говорят что демо и реал сильно отличается в плане психологии. мой блог: yarkov.org
avatar

  1  yarkov89 Сообщений: 4

  • 30 августа 2014, 16:50
+
0
Отличная статья! Большое спасибо автору!
avatar

  2  Flippa Сообщений: 88 - Забанен

  • 30 октября 2014, 11:05

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Начать торговлю с Альпари

 
Как начать: открываем первую торговую сделку за 7 шагов →