Общие стратегические принципы.

Всем привет!

Работая с уровнями по среднесрочной стратегии у меня началась складываться (возможно и ошибочная, т.к. я не маркетмейкер :) ;)  общая картина рыночных взаимодействий и того как легче находить точки входа и выхода с наибольшей вероятностью получения профита.

Если брать за основу основной принцип того как устроен рынок форекс (мой топик pract.opentraders.ru/11565.html) становится понятно, почему прошлые уровни иногда остаются в силе а иногда пробиваются, почему паттерны прайс экшена иногда работают, а иногда стопятся.

1. Уровни или ценовые Зоны (по моему мнению) не могут быть постоянными и находятся в движении именно потому что ими управляют рыночные механизмы. Не путать с фундаментальными показателями, которые ложатся на новостные ленты, выступлениями глав центробанков и процентными ставками!!! Экономика + политика всегда будут прислушиваться к системообразующим компаниям-производителям в своей стране, по причине того, что именно эти крупные промышленные гиганты пополняют налогами казну государства и помогают решать геополитические вопросы чиновникам. Это не значит, что вторые манипулируют первыми, но тандем в принятии решений и компромиссов существует. Например, нужно компании-хеджеру (Эпл или Сони) зафиксировать курс доллара относительно йены или евро для расчётов в будущем квартале с поставщиками или кредиторами — они (или маркетмейкеры по их требованию) будут держать уровень (зону) цен до момента закрытия обязательств хеджером.
2. Что делают смарты — они видят и знают эти зоны, поэтому им легко рисовать паттерны, которые известны рынку. Именно поэтому пин-бары, поглощения и т.п. часто бывают ложными. Особенно красиво получается когда рисуется (ложный) паттерн на старом уровне. Трейдеры видят уровень + паттерн и решают что надо торговать по ним, но маркетмейкер-то знает, что Уровень уже не является важным для хеджера и поэтому снимает сливки на пробоях.
3. Время — важный фактор! Я обратил внимание, что если актив подтверждает направление в течении 3-4 дней — значит вероятнее всего цель будет достигнута.
4. Почему же тогда эти принципы иногда дают сбой, если есть такие механизмы прогноза? Я считаю, что иногда маркетмейкеры вынуждены исполнять заявки трейдеров против себя, неся краткосрочные убытки, т.к. опять же, рыночные макроэкономические силы влияют на эмоции трейдеров. Именно поэтому бывают большие ложные прострелы уровней… Когда удерживать рынок маркетмейкеру нет возможности и он исполняя заявки рынка краткосрочно позволяет трейдерам пробить уровни, которые ему поручено хеджером удерживать. Ложные пробои держаться от одного до 3-4 дней а потом идёт откат.

Как это можно использовать нам, частным трейдерам?

1. Формализовать определения Уровней и их отскоки, пробои и ретесты.
2. Когда актив подошёл к уровню — внимательно смотреть что происходит в течении 3-4 дней. Искать закономерные паттерны или показатели индикаторов (кому как удобнее). Если актив пробивает уровень и день закрывается выше уровня — вероятнее всего будет продолжение движения на пробой (исключением являются Ложные пробои). Работая с пробоями, можно идентифицировать сделку как рискованную, и входить чуть меньшим объёмом и когда актив «устоит» и не покажет «ложный пробой» — добавить объём в сделку. Помнить, что наличие уровня который видит весь рынок даёт возможность смарту сформировать известный паттерн, чтобы заставить трейдеров встать в позицию, которая была бы выгодна смарту. Если актив сформировал «уровень + паттерн» я обязательно смотрю что происходило за два дня до этого. Если данный сплит подтверждает слабость актива, то значит вероятнее всего уровень устоит. Если наоборот — то проломиться.
3. Тестировать и ещё раз тестировать на истории пункты 1 и 2 а так же те закономерности, которые трейдер видит на графике.

Все профит-трейдов!
  • +10
  • Просмотров: 2975
  • 11 февраля 2014, 12:53
  • PrAct
Понравилcя материал? Не забудьте поставить плюс и поделиться в социальной сети!

  Предыдущая запись в моем блоге
Евро. Тенденция долгосрока
31 января 2014
23 февраля 2014

Комментарии (3)

+
+1
Например, нужно компании-хеджеру (Эпл или Сони) зафиксировать курс доллара относительно йены или евро для расчётов в будущем квартале с поставщиками или кредиторами — они (или маркетмейкеры по их требованию) будут держать уровень (зону) цен до момента закрытия обязательств хеджером.


100%. Крупные компании в обязательном порядке имеют достаточно долгострочные (до года) обязательства банков по курсу обслуживания их экспортно-импортных операций. Отсюда и потуги банковских ММ, цель которых не столько развести ритейл, а именно хеджировать свои обязательства, имхо, конечно. Ну, и не стоит забывать, что кроме обязанности поддерживать ликвидность рынка и сглаживать его колебания, ММ имеет право на некоторое время совсем выйти из рынка, в том числе его нет в выходные, иногда на премаркете или на новостях
avatar

  24  iMAG Сообщений: 1295 - Генадич

  • 11 февраля 2014, 13:09
+
0
эти хеджеры… всё-таки как матрёшка… их же много… есть очень крупные — есть поменьше… поэтому думаю уровни могут быть от годовых до месячных… и даже ниже — локальные которые скорее сформированы ожиданиями фондов и банков в краткосрочной перспективе
avatar

  16  PrAct Автор Сообщений: 596 - Владимир

  • 11 февраля 2014, 13:19
+
0
Да уж, их разнообразие чаше всего не добавляет ясности картинки, так что желание держать нос по ветру не всегда спасает, слишком этот валютный ветер бывает переменчивым:) 
avatar

  24  iMAG Сообщений: 1295 - Генадич

  • 11 февраля 2014, 13:25

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Начать торговлю с Альпари