ТС "Фортс-Голуби" / Блог им. PrAct 1
0
Лук сформировал пин от ТВ. Ждём открытия ордера.
avatar

PrAct

  • 3 июля 2013, 11:09
Сигналы на сделку! / Блог им. KTOUA 1
0
котировки на альпари… проверь релевантность сигналов
avatar

PrAct

  • 2 июля 2013, 22:29
ТС "Фортс-Голуби" / Блог им. PrAct 13
+1
Итог запуска сегодняшних голубей = 28,6 пункта. Сегодня был мутный денёк, но ГМК спас ситуацию.


сегодня по ТС не торговалась только Роснефть



avatar

PrAct

  • 2 июля 2013, 19:30
ТС "Фортс-Голуби" / Блог им. PrAct 13
+1
да хрен его знает… видимо в волотильности и скорости программного обеспечения… я не знаю(… пока не разобрался
avatar

PrAct

  • 2 июля 2013, 16:02
ТС "Фортс-Голуби" / Блог им. PrAct 13
+1
через Финам пока. Есть ещё Открытие. При чём разница ооочень большая в котировках… Форекс дилинги уже такого давно не практикуют
avatar

PrAct

  • 2 июля 2013, 15:37
ТС "Фортс-Голуби" / Блог им. PrAct 13
0
На данный момент все голуби, кроме Роснефти полетели на юг. гмкн уже переведён в БУ и выбит. Посмотрим как день закончится
avatar

PrAct

  • 2 июля 2013, 15:24
ТС "Фортс-Голуби" / Блог им. PrAct 13
0
корректировка по объёмам ГМК не 500, а 100
avatar

PrAct

  • 2 июля 2013, 15:22
Эксперимент с экспирацией / Отчёты СОТ 38
+2
Vacoin, «живые люди» — это ты правильно подметил. В этом и есть соль понимания точек опциона и логики его давления. Но, к сожалению, в отличии от девяностых годов, информация по тому кто какие позиции по цене защищает скрыта от нас и поэтому логику направления давления понять однозначно нельзя, так как нет возможности «увидеть» интерес крупного опционщика (или его клиента). Если это крупный экспортёр, защищающий курс накануне оплаты производства товара (например в Китае) — эта одна логика, а если это хеджфонд или маркетмейкер, работающий в диапозоне коридора, который ему интересен — это другая логика… ну и т.д. И именно поэтому для меня это не более чем набор цифр — иначе говоря, тот же индикатор, только выраженный в другом виде. Новый сладкий «пирожок» для трейдеров.))
avatar

PrAct

  • 2 июля 2013, 10:44
Одна из тактик моей торговли / Блог им. tibi 28
0
Tibi, стройная система, только не учитывает период консолидации после тренда (период набора ликивидности маркетмейкерами), то бишь флета. Интересно твоё мнение. Удачи!
avatar

PrAct

  • 1 июля 2013, 12:44
Работа маркет-мейкеров Часть 2 (Почему маркет-мейкеры, дилеры и крупные брокеры забирают деньги у рынка?) / Блог им. valus 9
+1
Не понимаю, почему такой переполох?!))) И по какой такой причине должны опускаться руки торговать? Тем более частному трейдеру с его объёмами (которые для маркетмейкера даже не объёмы, из-за их минимальности).
avatar

PrAct

  • 27 июня 2013, 16:13
"Гном" Очень занимательное художественное чтиво о кризисе 2008 в России! / Блог им. PrAct 8
+1
Теперь норм)
avatar

PrAct

  • 21 июня 2013, 12:42
"Гном" Очень занимательное художественное чтиво о кризисе 2008 в России! / Блог им. PrAct 8
0
спасибо)
avatar

PrAct

  • 21 июня 2013, 12:26
Распределение прибыли на Форекс / Блог им. alehus 16
0
Лёш, привет! межбанк (маркетмейкеры) торгуется с плечом 1:100… Все плечи которые выше — это маркетинг дилингов, расчитанный на то что новички буду проигрывать. Плечо 100 даёт возможность частным трейдерам не вылетать быстро с рынка при небольшом депозите. Раньше
91995-97 года) дилинги максимальное плечо давали 1:3 и то при депозите от 50.000, а так меньше чем 30.000 в дилинговый центр можно было и не входить.
avatar

PrAct

  • 20 июня 2013, 23:40
Записки о Money Management. Часть вторая; дубль первый: «Ее Величество Классика, дамы и господа!" / Блог им. Nord 8
+1
«Не столь важно, выиграл ты или проиграл, гораздо важнее, сколько ты выиграл, когда выиграл и сколько проиграл, когда проиграл. Вот он, идейный фундамент консервативного ММ.» По моему мнению ММ должен учитывать ещё объем позиций. А есть ещё консервативная формула этой фразы: (количество пунктов профитов*количество сделок)-(количество пунктов лосей*количество сделок) при общем количестве сделок более не менее 100. И если это соотношение плюсовое — то система работает и по ней легко высчитывать оптимальный объём лота с учётом наивысшей точки риска, комфортной для трейдера.
avatar

PrAct

  • 20 июня 2013, 23:29
То, что Вы не верите в манипуляторов, абсолютно не означает, что их нет. / Блог им. Anatoly74 13
0
это то же имеет место быть в нашем дуальном мире… очень многим успешным нужно для жизни куда меньше того что они имеют, хотя бытует мнение, что куда проще и спокойнее носить пластмассовые часы и не парится, когда знаешь, что у тебя ярды бабок и ты можешь себе позволить купить самолёт! :) ;) …
avatar

PrAct

  • 29 мая 2013, 16:34
То, что Вы не верите в манипуляторов, абсолютно не означает, что их нет. / Блог им. Anatoly74 13
0
согласен!
avatar

PrAct

  • 29 мая 2013, 16:28
То, что Вы не верите в манипуляторов, абсолютно не означает, что их нет. / Блог им. Anatoly74 13
0
Толь, я не понял… при чём здесь манипуляторы-то? стандартные проблемы перепроизводства, решаемые техногенным способом… я думал ты о финансовых манипуляторах будешь топик писать), а так плюсанул ;) 
avatar

PrAct

  • 29 мая 2013, 16:16
Как ПРОСТО найти свою прибыльную систему торговли. / Блог им. PrAct 40
+1
:) … поздравляю! Редко кому так везёт! Если жаба не душит — заходи в чат, поделись наработками с теми кто ещё только находится в поиске. Думаю многие будут тебе очень благодарны. удачных трейдов!
avatar

PrAct

  • 24 мая 2013, 12:50
Как я понял Ларри. / Блог им. SerOv 13
+1
и ещё… Всё-таки Ларри писал про рынок акций, и описывал много фильтров, включая торгуемые и неторгуемые дни. И особое внимание уделял точке открытия и закрытия рынка. А вот как адаптировать тс под валюты — это интересная тема
avatar

PrAct

  • 22 мая 2013, 15:28
Как я понял Ларри. / Блог им. SerOv 13
+2
Сергей, хороший анализ. Плюсанул… правда у меня есть некоторые вопросы по трёхбарным патернам. Если идти по чтению максимумов и минимумов по-барно(то есть отсекая правую часть графика) то их количество будет значительно больше… Если посмотреть внимательно, то левее точки А есть паттерн, а через 4 дня появляется точка «А» — таким образом в день появления точки предшествующей точки «А» можно было сделать неправильный вывод о развороте, но как я понял в этом случае ждём фильтр. Фильтр №1 — ретест максимума — актив должен достичь какой цены при ритесте? Точки ретеста или зоны ретеста между максимумом и закрытием, например? Существует «лобовая» торговая стратегия «три бара» в котором вход в рынок осуществляется по третьему бару, который должен подтвердить хай/лоу второго бара. Стоп-лосс на хаях/лоу второго бара.
avatar

PrAct

  • 22 мая 2013, 15:24