Бишоп — ты как всегда мудр! Ты прав))

 

звони им

звони в техподдержку… это какой-то сбой у них… они этим не занимаются…

Что в тех.поддержке сказали? Войди в личный кабинет и посмотри по истории тиков, какой курс был в момент твоего стопа. Эта та цена по которой дилинг должен тебе рассчитать ордер

Хрень какая-то если бы стоял стоп лосс, то реквот должен был активироваться на первой цене после скольжения… Оформляй претензию, но это действительно странно. А какой счёт Стандарт или ЕСН?

в Альпари такого не может быть на реале!!! Они отстопили бы тебя с первой котировкой после скольжения!

что за ДЦ? бред какой-то! Реквотит стоп только до первой цены после гэпа!!! Или это на демке?

Нееее… ещё чего! Метод прост в понимании и обучение не нужно, но по моему мнению требует слишком большого количества вариативности сценариев поведения актива. Для меня чем проще подход — тем он эффективнее

спасибо Слав! Психология успеха!

правда я его тестил аж в 1999 году, может с того времени подход изменился

Удачи. Для меня метод не работал. Может вам повезёт. Слишком много от волнового анализа с фильтрами ао и ас. Удачи!

проходили платный курс по методу фзр?

по-ходу сторонники мастерфорексаV подтянулись к нам! 

Серьёзный подход! Это не лаптем щи хлебать. Респект! 

ИМХО, но закономерность к везению не имеет никакого отношения. этим и отличается трейдинг от лотереи. Закономерность можно увидеть на статистике. Если выбрать порог в 100 случаев, то 100 ордеров одного трейдера — является выборкой для статистики, так же как и 100 проданных билетов с одной торговой точки. Если трейдер 60% профитом закрывает — значит закономерность для трейдера доказана! Так же если бы 60 проданных билетов в одной магазине принесли приз — тоже доказывает закономерность. Это не доказывает, что и в дальнейшем такое же соотношение будет, но вероятность его выше, если порог увеличить до 500 или выше. Поэтому, Армен, я не согласен с тем, что закономерность на рынке нельзя доказать и что 10-летний стейт не является доказательством закономерности. С точки зрения статистической науки и теории вероятности — это является доказательством закономерности.

Весьма спорный аргумент, Роберт! Риторическое утверждение ибо спрос рождает предложение. Пока в основном форексники торгуют на мт4 — то переход на мт5 вопрос времени и возможно значительно дольше, чем предполагается. Даже если мт4 через десяток лет перестанет существовать то «пустота» обязательно заполниться и появится «клон» — закон рынка. Ну а говорить о том когда и что произойдёт — это обсуждения вероятностей. Отсутствие возможности установки лока — это одно из многих изменений, но в первую очередь разработчики стремились создавая мт5 продвинуть эту платформу на фондовом рынке — но пока ооочень и очень безуспешно. ИМХО.

Роберт, я считаю, что ты не прав. «переделанная» стратегия — это будет уже другая торговая система, ориентированная на твои принципы и взгляды на трейдинг, отражающая твою психологию торговли. Это будет комфортно для тебя а не для того, чью стратегию «переделывали». Матожидание тоже может быть иным (и не факт что лучше). Очень часто такие системы близки к интуитивной трейдинговой системе. Если трейдер может зарабатывать таким образом, так пусть продолжает зарабатывать. Что касается мт5, то она не заменит мт4. Просто прога решает дополнительные задачи, которые в мт4 не предусмотрены (стакан, фьючерсы, акции и т.д.). Знаю что разработчики будут продолжать поддерживать мт4 не отменяя его. Это две разные проги. Конечно, наивно звучит аргумент в использовании локов для оптимизации «кухонности» и страхования себя от внерыночных движениях «во благо ДЦ» с этим согласен на все 200%. Надо знать с кем работать.

Армен, хорошая статья! Я так же придерживаюсь мнения, что замок (так же как и усреднение) лучше не использовать, но при этом я согласен и с Valerys, т.к. если сама система базируется на замках и даёт прибыль трейдеру — значит данный инструмент можно использовать. Я, например, знаю несколько профессиональных трейдеров, которые успешно используют мартингейл в своей торговле уже много лет. Для меня замок неэффективен, так как я торгую большим % от депозита и мой риск менеджмент не позволяет его использовать с тем же матожиданием, по моему мнению (могу и ошибаться) торговля рискованными инструментами, требующих железных нервов (мартингейл, замок, усреднение) требует особого и аккуратного отношения к манименеджменту и объёму ордера, так как в таких тактиках важным является именно тот постулат что «актив рано или поздно ещё раз вернётся к цене Х». ИМХО.

Бишоп — эти топики гуляют во многих форекс-ресурсах и здесь они появляются далеко не первыми. Пиарщики не отслеживают контент где размещают статьи. На сайте автора катастрофически нет народа (судя по мониторингу) — вот и пытаются нагнать пользователей.