информация по опционам была известна ещё 6-7 лет назад… и поверь, что она сильно отличалась от того что публикует сейчас один из маркетмейкеров… разница в том, что ты получаешь информацию ту, которую тебе дают, а я знаю эту тему изнутри…
да неужели?!.. и ты веришь!.. ну-ну)… я уже вник… и природа опционов мне понятна… так же как природа торговли на фьючах, споте и фонде… ещё один инструмент управления толпой… ну а по-поводу индюков… с тобой согласен, я и не торгую индикаторы… и даже уровни не торгую
Если система работает — то всё равно как это называется. Я считаю, что данные сме — это тот же индикатор как и любые другие… ещё один инструмент — не более того… просто СМЕ сливает то, что любой дц или банк видит на терминале у себя, но это не означает, что всем сливают грааль))… Крупные опционные уровни можно видеть и не смотря сме — просто правильно чертить уровни… Если есть доход, который можно увеличивать, благодаря использованию того или иного инструмента — тогда респект тому кто смог заставить инструмент работать! Удачи!
Уважаемый прохожий! моя система торговли консервативная и допускает большие просадки и более 5 лет живу с торговли и с доходов от спота и фонды. 7 февраля я был в профите и не стесняюсь выкладывать один из своих стейтов, в отличии от «прохожих» , которые видимо только флудят и продолжают говорить штампами ))) Стопы обязательны — обычно они у меня не более 20-30 пунктов, бывает и до 50-70п. Ну а вам «родной» видимо только «прохаживаться» и остаётся)))
сорри, оЧепятка… исправляю «Кто сомневается — предлагаю проанализировать хотя бы за 2-3 года каждый день выступления нон-фарма и вы поймёте что я прав».
Что касается практического применения. Торговую систему прописать можно, но у всех разные торговые предпочтения входа в рынок. Поэтому сформулирую то на что следует обратить внимание при планировании входа в рынок в день выступления нон-фарма.
1. Анализ движения актива относительно предыдущего тренда или флета на протяжении 3 дней до дня «Х»
2. Опционные уровни дня «Х» (Ещё один новый инструмент, который нам недавно дали, но его надо уметь читать)
3. Самое важное: Ждём артподготовки толпы — аномальное поведение актива (большая свеча от 30 пунктов в течении 30 минут) за несколько часов до выступления нон-фарма.
4. Как только видим такой бар — читаем новость на которой бар появился. И задаем себе два вопроса «Неужели эта новость столько „стоит“?» и «Где остановился этот бар относительно опционного уровня?».
5. Если эта новость стоит 30 и более пунктов евро, то после такого усилия должен быть результат — продолжение движения.
Итог анализа: Если результата нет — значит на выступлении будет разворот. Если результат есть — то выступление никак не повлияет на актив.
Всем, спасибо, за благодарности!
1. Валентин, теория заговора здесь не канает … Это закономерные и управляемые «случайности», которые присущи ВСЕМ рынкам в отдельности и финансовый рынок не является исключением! И здесь дело не в том что, кто-то кого-то «кошмарит» некой «тёмной» силой. Но и подоход «шельмования» темы поведения лидеров рынка — та же другая крайность позиции «страуса». Если вы работаете где-либо не на позиции рядового менеджера, а на позиции управляющего, предпринимателя или бизнес-партнёра структуры с оборотом хотя бы миллион долларов — то Вы понимаете о чём я говорю. Если Вы давно торгуете на бирже — то должны были эти закономерности вывести опытным путём. Кто сомневается — предлагаю проанализировать хотя бы за 2-3 года каждый день выступления нон-фарма и вы поймёте что я не права. Да и не мной эти особенности найдены… Ещё 20 лет назад классики биржевой торговли об этом писали.
уверен, что такой сделки нет… если бы была — мы бы не узнали об этом, да и айсберги входят не по отложникам, которые видно на мониторах маркетмейкеров и операторов рынка… Новости — это предмет управлением финансовым рынком — точнее мелкими игроками на этом рынке.
PrAct