Добрый день!

Для каждого трейдера, в первую очередь, важно сохранение капитала. После того как этот непростой рубеж преодолён возникает вопрос оптимизации объёма торгов с целью прироста капитала и поиска наиболее безопасного и комфортного объёма лота. Решил сравнить показатели эффективности торгов фиксированным лотом и «плавающим» (объём лота зависит от размера депозита на момент установления ордера). При этом хочу заметить, что объём риска в двух случаях идентичен друг другу. Есть способы выставления ордера в зависимости от размера риска и депозита на момент установления ордера, а не только от размера депозита. Этот вариант здесь не учтён, так как его расчет завязан с особенностями самой торговой системы и является индивидуальным. Я уверен, что в этом случае, имея статистику торгов, каждый трейдер может самостоятельно просчитать эффективность своих вложений.




Вывод по сравнению подходов:
1. Из диаграммы расчётов видно, что наиболее безопасным для сохранения депозита, принципом ММ является антимартингейл. Тогда как при 100% убыточных сделках фиксированный принцип обнулил депозит, антимартингейл удержал его всего с 65% просадки. Для меня это наиболее важно.
2. Антимартингейл показывает незначительно худшие результаты в период когда количество профитных сделок варьируется от 60% до 40%, но эта разница минимальна.
3. Антимартингейл показывает лучшие результаты от 70% прибыльных сделок.

Общие рекомендации
1. Таким образом, если ваша торговая система колеблется в промежутках от 40 до 60% прибыльных сделок, и при этом есть жёсткие стопы то вариант работы с фиксированным лотом предпочтительнее. Однако, как только вы видите, что система даёт сбои и депозит приближается к 40% отметке – переходите на антимартингейл или останавливайте торговлю и ищите аномальные сбои торговой системы, которые вы раньше не учитывали.
2. Если ваша торговая система более рискованная и предполагает от 60 и более профитных сделок, то наиболее эффективно использовать подход антимартингейл. При высоких просадках вы убережёте депозит, но и при росте будете зарабатывать больше.

Для себя я выбрал подход антимартингейл.

Всем удачи и хорошего трейда!