Как крупные игроки управляют рынком с целью получения профита на новостях!

Финансовый рынок является частью общей экономической модели мира и поэтому на нём, так же как и на любом другом рынке есть крупные и мелкие игроки. Крупные игроки («умные деньги» или «смарты») заинтересованы в том, чтобы удерживать лидерство на рынке, и стараются получать максимум прибыли, манипулируя мелкими игроками. Смартам, как акулам нужны жертвы — деньгами толпы. При этом они прекрасно понимают, что толпа им необходима для того выживания среди себе подобных. Только поэтому, они не съедают всех, так как потом им придётся охотиться на таких же как они сами – а это, мягко говоря, хлопотно. Смарты стараются манипулировать торговыми решениями толпы. Инструменты всем известны: аналитика, технический и фундаментальный анализ, индикаторы, советники и продвижение различных «штампов», одним из которых является предостережение от торговли на новостях. Это не значит, что всё это надо выбросить на свалку, просто надо знать, как это использовать, чтобы не стать жертвой. Рыба-прилипала плавает рядом с акулой и откусывает кусочки для себя, не попадаясь сама в пасть! При этом новости сами по себе являются инструментами манипулирование поведением толпы. Паттерны не меняются годами. Смартам даже лень что-то менять, настолько они ленивые или уверенные в количестве и качестве жертв. Почему же новостные ленты продолжают пестрить самыми различными данными, при этом звучат предостережение от торговли на важных новостях? Всё достаточно просто и предсказуемо. Большие движения идут только на важных новостях и смартам не нужно, чтобы толпа шла в ту же сторону, куда и они, иначе придётся делиться деньгами и затрачивать больше объёма ликвидности. Поэтому они нам и говорят – не торгуйте на важных новостях! Но 90% сделок на важных новостях предсказуемы и прибыльны!
Что является такой важной новостью: выступление глав ЕЦБ и ФинРезерва США и процентные ставки.
Не для кого не секрет, что представители финансовой элиты – основные ньюсмейкеры, в прошлом являлись топ-менеджерами крупных финансовых структур. Достаточно посмотреть их послужной список. Бывших, как вы понимаете, не бывает! Особенно там, где миллионы и миллиарды! Так как новости являются для смартов основным предметом манипуляции решениями толпы, то наивно считать, что они не имеют влияния на тех, кто эти новости формирует. И ярким доказательством этого является поведение валюты в день выступления главы ЕЦБ и Фин.Резерва и публикации процентных ставок! Смарты заранее знают все основные новости, которые могут двинуть рынок. Они учитывают это в своей торговле за несколько дней до выхода «новости».
Итак, как это работает!
В качестве примера смотрим поведение актива накануне и в день выступления главы ЕЦБ Драги и публикации процентных ставок 7 февраля 2013 года.



4.02.2013.
Объёмы торгов не большие в течение всего дня, так как смарты фиксируют прибыль, полученную в результате покупок на предыдущей неделе, и делают это аккуратно. При этом стараются поддерживать низкие объёмы продаж. Такая стратегия приводит к тому, что толпа начинает продавать видя, что формируется даун-тренд. Но это смарту не нужно, так как они уже знают, что скажет их ньюсмейкер и как это повлияет на рынок. А по пути к большим деньгам им соседи не нужны.
5.02.13.
Объём соседей по продаже вырос и смарту необходимо их скинуть. Что он и делает в 10.00, поднимая рынок на большом объёме, сбивая ордера продавцов и гонит актив к медвежьим стопам, демонстрируя бычье усилие, подтверждённое результатом. Но, не надолго, так как медвежьи стопы стоят не так высоко и это видно по повторному движению наверх в 18.00, которое демонстрирует окончание съедение лишних медведей.
6.02.13.
Совсем низкие объёмы говорят о том, что крупные игроки находятся вне рынка и следят только как толпа пытается аккуратно продавать и фиксироваться. Флет во время американской сессии ясно демонстрирует, что испуганные предыдущим днём продавцы, которые продавали сегодня, зафиксировали позиции.
7.02.13.

День выступления главы ЕЦБ. Смарт хочет скинуть оставшихся медведей и набрать быков, чтобы хорошо попировать на итогах выступления главы ЕЦБ. При этом смарту не нужны в соседи крупные опционные продавцы, которые стоят на цене 35800. Внимание! Сейчас как раз и начинается интрига!!! Необходима артподготовка толпы, чтобы она приняла неправильное решение! Ещё раз утверждаю, что смарты заранее знают всё то что пойдёт в новостях. В течение азиатской сессии смарт понемногу подогревает рынок вверх. В 9.00 выходят достаточно обычные, но позитивные (заранее известные смарту) новости по росту доходности еврооблигаций. И евро стрельнула, аж, на 50п., при этом если посмотреть структуру выстрела по кластеру, то больших объёмов внутри для этого не потребовалось. Продавцов в рынке нет. Сразу скажу, что подобные новости без фона выступления главы ЕЦБ не повлияло бы так сильно на рост евро! Чтобы сделал смарт, если бы новость эта была нейтральна или если бы её вовсе не было бы… Они инициировали бы движение пустив какую-нибудь новость «от источника пожелавшего остаться неизвестным» и парочкой заявлений трейдеров или аналитиков двух-трёх банков, которые были бы настроены на покупку евро (что делали уже не один раз) плюс небольшой объём смарта и «оппа ву-а-ля!» толпа стала бы закупаться видя как растёт евро…. Именно это мы и увидели толпа закупалась и смарту даже не надо было сильно её объёмами поощрять, но смарту нельзя поддерживать рост рынка, так как вверху большие опционные объёмы. Вот тут они и небольшими партиями останавливают настрой толпы на покупки, удовлетворяя все предложения по цене. Толпа в течении 4 часов покупает, пытаясь пробиться наверх, смарт ей продаёт, удерживая цену. Итак в 10.00 мы видим классику жанра – «усилие без результата». Если бы смарту нужно было наверх и выступление Драги это подтвердило бы чрез 6 часов, то мы бы увидели дальнейший рост, но смарт удерживает уровень 35750, не пуская туда толпу, скупая ордера опоздавших быков, накапливая ликвид для продажи и для пробоя опционных уровней внизу на негативной новости своего ньюсмейкера. И вот перед выступлением главы ЕЦБ смарт с ордерами быков и с ликвидом готов выносить их стопы…Что и произошло. Выступление главы ЕЦБ было негативным для еврозоны и смарт нарастил свой портфель свежей говядиной, зарезанной по классике VSA. Евро упала на 150 пунктов!

Всем хороших профитов!
  • +28
  • Просмотров: 27101
  • 8 февраля 2013, 16:00
  • PrAct
Понравилcя материал? Не забудьте поставить плюс и поделиться в социальной сети!

Следующая запись в моем блоге  
Евродоллар февральские уровни
09 февраля 2013

Комментарии (27)

+
0
Отлично! Спасибо!
avatar

  9  Camomile Сообщений: 128

  • 8 февраля 2013, 20:18
+
+1
Автору респект за анализ и философию. Сам тоже приверженец подобных взглядов на рынок. Но, как Ваши размышления можно четко сформулировать для практического применения? Сам смотрю на историю и нахожу логику для всех движений, но реал торговля совсем другое. Скажу еще одно, 2 года назад на из 70$ меньше чем за месяц сделал 3000$ именно на новостях, сам не понимал, что как это делаю. Самое интересное, никак не вспомню какие принципы использовал. Брокер потом перестал испольнять мои ордера — мол проблемы с ликвидностю, стейтмент и счет удалили в ЛК :) 
avatar

  0  Aks Сообщений: 2

  • 8 февраля 2013, 23:21
+
+1
Обожаю теории заговора ))) На валютном рынке работают основные правила «ГОП-СТОПА»)) Отличная статья получилась. *good* 
avatar

  10  valus Сообщений: 290 - Валентин

  • 9 февраля 2013, 02:34
+
0
Всем, спасибо, за благодарности!
1. Валентин, теория заговора здесь не канает :) … Это закономерные и управляемые «случайности», которые присущи ВСЕМ рынкам в отдельности и финансовый рынок не является исключением! И здесь дело не в том что, кто-то кого-то «кошмарит» некой «тёмной» силой. Но и подоход «шельмования» темы поведения лидеров рынка — та же другая крайность позиции «страуса». Если вы работаете где-либо не на позиции рядового менеджера, а на позиции управляющего, предпринимателя или бизнес-партнёра структуры с оборотом хотя бы миллион долларов — то Вы понимаете о чём я говорю. Если Вы давно торгуете на бирже — то должны были эти закономерности вывести опытным путём. Кто сомневается — предлагаю проанализировать хотя бы за 2-3 года каждый день выступления нон-фарма и вы поймёте что я не права. Да и не мной эти особенности найдены… Ещё 20 лет назад классики биржевой торговли об этом писали.
avatar

  16  PrAct Автор Сообщений: 596 - Владимир

  • 9 февраля 2013, 11:27
+
+1
сорри, оЧепятка… исправляю «Кто сомневается — предлагаю проанализировать хотя бы за 2-3 года каждый день выступления нон-фарма и вы поймёте что я прав».:) 
avatar

  16  PrAct Автор Сообщений: 596 - Владимир

  • 9 февраля 2013, 17:01
+
0
Знатная опечатка!
был женский род и не правый, стал мужской и правый :D  *good* 
avatar

  18  KranX Сообщений: 1787 - Жека

  • 9 февраля 2013, 17:21
+
0
*pardon*  ну изззените)))
avatar

  16  PrAct Автор Сообщений: 596 - Владимир

  • 9 февраля 2013, 19:45
+
+1
Что касается практического применения. Торговую систему прописать можно, но у всех разные торговые предпочтения входа в рынок. Поэтому сформулирую то на что следует обратить внимание при планировании входа в рынок в день выступления нон-фарма.
1. Анализ движения актива относительно предыдущего тренда или флета на протяжении 3 дней до дня «Х»
2. Опционные уровни дня «Х» (Ещё один новый инструмент, который нам недавно дали, но его надо уметь читать)
3. Самое важное: Ждём артподготовки толпы — аномальное поведение актива (большая свеча от 30 пунктов в течении 30 минут) за несколько часов до выступления нон-фарма.
4. Как только видим такой бар — читаем новость на которой бар появился. И задаем себе два вопроса «Неужели эта новость столько „стоит“?» и «Где остановился этот бар относительно опционного уровня?».
5. Если эта новость стоит 30 и более пунктов евро, то после такого усилия должен быть результат — продолжение движения.

Итог анализа: Если результата нет — значит на выступлении будет разворот. Если результат есть — то выступление никак не повлияет на актив.
avatar

  16  PrAct Автор Сообщений: 596 - Владимир

  • 9 февраля 2013, 11:38
+
0
Да!!!
Респект и уважуха!!! *good* 
avatar

  18  LockPIP Сообщений: 813 - Андрей

  • 11 декабря 2014, 10:51
+
0
Красиво, грамотными словами. Но очень похоже на «курс аналитика».
Если твой график торговли посмотреть (Счет 47873), стейт стоит во флете мягко говоря, между плюсом и нулем. Если он у тебя другой и ты другой, скажем, гигант-интерпретатор, То и показал бы кусок сделок, которые смог взять на тех движениях. Ну или хотя бы пипку в виде процентов пяти от каждого зигзага, что ты нарисовал.
А так, ну молодец, несколько картинок в альбоме, да новости сходили куда-то, да можно было торговать… А практической пользы, как сказали тут, имхо не увидел.
Хотя. Каждый решает сам что делать, а я просто ушел мимо: ).

2. Если понимать истинные причины фразы «не торгуйте на новостях», это означает, что тебя будут выносить в пределах коридора 30 пунктов (4 знак), а не потому что «смарты» против, чтобы ты на них прокатился. Катайся если сможешь, они тебе не запрещают.
Но скажи, родной, куда ты стоп будешь ставить, и как быстро ты должен сообразить, если за несколько минут резкие движения будут 100%? Закрывай график (правую часть) и говори курс перед новостью, начиная со сл. недели. Если без стопа чувак, ответ не принимается.

Удачи интерпретатор ;) 
avatar

  0  smars Сообщений: 1

  • 9 февраля 2013, 19:26
+
+1
:D  Уважаемый прохожий! моя система торговли консервативная и допускает большие просадки и более 5 лет живу с торговли и с доходов от спота и фонды. 7 февраля я был в профите и не стесняюсь выкладывать один из своих стейтов, в отличии от «прохожих» :) , которые видимо только флудят и продолжают говорить штампами ))) Стопы обязательны — обычно они у меня не более 20-30 пунктов, бывает и до 50-70п. Ну а вам «родной» видимо только «прохаживаться» и остаётся)))
avatar

  16  PrAct Автор Сообщений: 596 - Владимир

  • 9 февраля 2013, 19:45
+
0
Один дед сказал другому, что он имеет по пять баб каждый день. А второй дед расстроился и решил обратиться к врачу. А врач спросил, с чего вдруг дед взял, что это правда. Ну он же так говрит, ответил. Врач сказал; ну и вы говорите. Это анекдот в тему. Каждый додумает сам.
avatar

  21  kurs Сообщений: 643

  • 9 февраля 2013, 20:24
+
0
А не про тех ли это уважаемых прогнозистов, которых в мониторинге нет? *tipatogo* 
avatar

  8  Paguk Сообщений: 329 - суровый трейдер

  • 9 февраля 2013, 21:00
+
0
Если вы изучали рынок, а не читали всякие «умные книжки» то должны знать, что никто рынком не двигает. В том числе и крупные игроки. Рынок — это в первую очередь экономика страны, а это значит что экономика сама по себе, а трейдеры сами по себе. Трейдеры лишь создают колебания от линии экономики, но этих колебаний вряд ли хватит на что-то серьезное.
avatar

  0  Demoschet Сообщений: 4

  • 19 февраля 2013, 22:47
+
+1
Спасибо, вы открыли мне глаза! Завтраже сообщу эту важную информацию банкирам японии, а тож они глупцы, то интервенции проводят, то шортят дико что бедная ена валится в подвал… И скажу им что они просто пыль на биржевом и валютном рынке, т.к. «Рынок — это в первую очередь экономика страны»… во япошки удивятся… возможно даже растроются (((
avatar

  10  valus Сообщений: 290 - Валентин

  • 20 февраля 2013, 02:04
+
0
*bravo* 
отлично, статья держала в напряжении до самого конца! :) 
avatar

  7  sr9yar Сообщений: 32

  • 20 февраля 2013, 12:22
+
0
Володя, статья класс, как по маслу*good* 
avatar

  37  alehus Сообщений: 11772 - Алексей

  • 22 февраля 2013, 17:22
+
0
Статья ействительнохорошая, сгласен с прошлыми комментариями. А что вы хотите, все мы мелкие пешки, которыми управляют сверху. И ничего тут не поделаешь… И это касается всех аспектов нашей с вами жизни. Столько различных теорий есть, почему и как происходит в нашей жизни. Почитаешь — аж страшо становится, что все решают за нас…
avatar

  1  liverpool Сообщений: 36 - viva la vida!

  • 10 июня 2013, 10:12
+
0
Благодарю за статью. Отлично изложено.
Не растекаясь мыслью по древу: для меня остался лишь один не освещённый аспект в данной статье. Кто всё это покупал???? Мелкие трейдеры? Не афеллированные банки и другие крупные финансовые структуры, но не приближённые к г-ну Драге ???
Ну выбили *смарты* стопы быков на уровне 34900-34800. Дальше то кто покупал???
Сомневаюсь, что крупные игроки покупают в надежде поймать дно. У частных трейдеров такая идиотская привычка присутствует, но вряд ли они разрозненно выкупят такие объёмы.
В общем для меня загадка.
avatar

  1  coroc Сообщений: 2

  • 16 июля 2013, 08:37
+
0
Низкий поклон за статья и анализ — все абсолютно по полочкам. согласен что бывших деятелей не бывает и они продолжают управлять рынком и массами. ну а толпой управлять не так уж сложно, запуская правильный тренд. Жаль признавать, но именно так все и происходит, а мы уверены что управляем рынком)))
avatar

  2  korieshov Сообщений: 86

  • 21 августа 2013, 10:34
+
0
Не так уж сложно, но должны быть навыки)) нужно больше анализировать и думать прежде чем открывать лот или не открывать его вообще… Ведь аналитика зачем дается...?
avatar

  1  nikitenko-tolik Сообщений: 28

  • 17 сентября 2013, 22:06
+
0
*friends* 
avatar

  9  monali Сообщений: 189 - Maria

  • 6 ноября 2013, 11:57
+
0
Насколько я знаю теорию, целью подобных манипуляций с рынком от центробанка, является минимизация стоимости влияния на цену. «Развести» вербально рынок дешевле и эффективнее интервенции. ;) 
avatar

  2  stepapa Сообщений: 167

  • 20 февраля 2014, 16:38
+
0
Дело не в теории. Центробанки не занимаются спекуляциями на рынке. у них иные цели и для цб не является важным сколько среднесрочных и краткосрочных трейдеров встали в позицию по направлению движения актива, вызванного информацией ньюсмейкера. Речь о том, что все биды и офера скапливаются у прайм-брокеров (основных поставщиков котировок) и что они же и являются маректмейкерами, целью которых состоит в поддержании рынка спроса и предложения. Результат выступления ньюсмейкера им либо известен заранее или просчитан исходя из совокупности данных которые у них имеются (позиции хеджеров на рынке, кол-и пут опционы, инсайт, позиции крупных банков и их клиентов и т.п.). Они могут использовать, (а могут и не использовать) эту информацию, но при её использовании методика манипуляции не изменилась со времён вайкофа. Что я и попытался показать в топике.
avatar

  16  PrAct Автор Сообщений: 596 - Владимир

  • 20 февраля 2014, 19:06
+
0
Намного проще развести тредера не так мудрено а просто подкинув пару свечед под стопы, чем многи кухни грешат, во в Дайвене точно получал.
avatar

  1  Myazhkand Сообщений: 40 - Myazhkand

  • 8 февраля 2019, 16:33
+
0
В эту тему просто обалденная художественная книга Виктора Ильина «Инсайдер. Биржевой триллер». Прочитал запоем за одну ночь.
Настойчиво рекомендую, если тема, поднятая Автором топика интересна. Заодно она касается и другой темы Автора топика о Смартах.
avatar

  7  valeriys Сообщений: 698

  • 27 февраля 2014, 18:40
+
0
хорошая статья, спасибо, прочитал с интересом, люблю подобные рассуждения, а от торговли на новостях все-таки пока воздерживаюсь — маловато у меня для этого опыта, но все впереди думаю, тут можно хорошо поднять.
avatar

  1  Pterok Сообщений: 11 - забанен: клон

  • 11 декабря 2014, 14:51

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Начать торговлю с Альпари