Базовая ТС.
1. Перед днём выхода Новостей (Маркетмейкер знает куда двинется актив в этот день) смотрим 2-3 предыдущих дня. На часовой график наносим Опционные уровни и Объёмы.

2. Следы Остановки. Ищем торговые ситуации (следы маркетмейкеров), когда актив начинает движение, но на больших объёмах разворачивается. То есть рынок делает Усилие, но оно не подтверждается развитием. Это видно на сплите длинный барный хвост + большой объём.

3. Следы Затухания. Ищем торговые ситуации когда движение актив останавливалось на небольших Объёмах.

4. Наносим этим Следы на график.

5. Следы Остановки будут являться зоной входа в позицию в сторону Следов Затухания по принципу «Покупается дёшево, Продаётся дорого».

6. В день выхода Новостей внимательно следим за движением актива за несколько часов ДО Новостей. Обычно Маркетмейкер делает ложные пробои и срывы стопов тех, кто стоит в ту же сторону что и Маркетмейкер. Например: если Маркетмейкер планирует покупать, то он будет поднимать актив, захватывая отложенные ордера на покупку слабых участников рынка, а затем опускать актив до срабатывания стопов. При этом эти манипуляции будут отражаться на Объёмах. Но при этом не будет доводить актив до Кол-опционов. Т.е. Маркетмейкер постарается внутри коридора, образованного опционами решить свои задачи торговли, не привлекая большие деньги.

7. Увидев Следы Маркетмейкера, если мы планируем покупать, то устанавливаем бай-лимит на минимуме азиатской сессии. Если планируем продавать – Устанавливаем селл-лимит на азиатской сессии.

8.Стопы устанавливаем за опционными уровнями. Объём риска не должен превышать 10% от депозита. Тейк можно устанавливать на противоположном опционном уровне, либо не ставить и смотреть как будет развиваться ситуация. При достижении противоположного опционного уровня желательно перевести сделку в безубыток.

9. Если перед новостями актив закрылся пробив на часовом фрейме Следы Остановки — то устанавливается противоположный ордер.

Новости которые дают хорошую волотильность: выступления представителей ЕЦБ и ФРС, заявления ФОМС, Процентные ставки и Нон-Фармы. Остальные новости надо тестировать.

Пример на Фунте 16,12,2014.

Анализ накануне.

1. 8 декабря шорт остановлен покупками.
2. 9 и 10 декабря ММ гонял актив в коридоре 1.565 — 1.575. При этом останавливать падение фунта не требовало больших усилий, но покупки останавливались и фунт разворачивался в результате объёмных выкупов. Следовательно, делаем предположение, что ММ не нужно было поднятие цены выше уровня 1.575. Почему ему важен этот уровень?
3. Сегодня, 15 декабря тестирования зоны 1,575 и разворот не потребовал больших вложений (на этих уровнях нет больших объёмов путов), но на тесте 1,56 и последующий отскок был на больших объёмах.
Вывод: ММ не нужно глубокий провал фунта ниже 1.56. Всем известна истина, что ММ будет покупать дёшево а продавать дорого.
Итак сценарий завтрашнего дня по фунту.
В зоне 1.575 нет сильного сопротивления. ММ охраняет 1,56. Будем завтра следить за тем как будут развиваться события за два три часа до новостей и как будут распределяться объёмы. Вариантов для входа как всегда два.
1 вариант — Покупать.
Отложенный бай лимит на минимумах завтрашней азиатской сессии, если актив не опустится ниже 1,56 и часовой бар не закроется ниже этой цены.
Если ММ планирует рост, то он не даст рынку встать на низах в покупки, поэтому вероятнее всего он попытается инициировать продажи выкупая их до опционного уровня внизу. Если ММ закроет часовой бар ниже 1,56, то высока вероятность отмены северного движения.
2 вариант — Продавать.
Отложенный селл лимит на максимумах азиатской сессии. Если актив не поднимется выше 1,576 и часовой бар не закроется выше этой цены.
Если ММ планирует продажи, то он попытается инициировать покупки фунта, выкупая ордера до опционного уровня наверху. Если ММ закроет час выше 1,575, то очень высока вероятность отмены южного движения. )

Анализ в 11.20

Предполагаю, что ММ остановили постепенный рост фунта. Им соседи в лонге не нужны. Встал в бай-лимит.



Анализ в 12.53

Фунт отрабатывает прогноз на Покупку



Итог в 15.30

Фунт закрылся достижением цели Покупки



P/S Отдельное спасибо виновникам развития темы: Бишопу, Окси, МФросту и Никите