ТС "ООФ" (Объёмы, Опционы, Фундамент). 16.12.14 Фунт

Базовая ТС.
1. Перед днём выхода Новостей (Маркетмейкер знает куда двинется актив в этот день) смотрим 2-3 предыдущих дня. На часовой график наносим Опционные уровни и Объёмы.

2. Следы Остановки. Ищем торговые ситуации (следы маркетмейкеров), когда актив начинает движение, но на больших объёмах разворачивается. То есть рынок делает Усилие, но оно не подтверждается развитием. Это видно на сплите длинный барный хвост + большой объём.

3. Следы Затухания. Ищем торговые ситуации когда движение актив останавливалось на небольших Объёмах.

4. Наносим этим Следы на график.

5. Следы Остановки будут являться зоной входа в позицию в сторону Следов Затухания по принципу «Покупается дёшево, Продаётся дорого».

6. В день выхода Новостей внимательно следим за движением актива за несколько часов ДО Новостей. Обычно Маркетмейкер делает ложные пробои и срывы стопов тех, кто стоит в ту же сторону что и Маркетмейкер. Например: если Маркетмейкер планирует покупать, то он будет поднимать актив, захватывая отложенные ордера на покупку слабых участников рынка, а затем опускать актив до срабатывания стопов. При этом эти манипуляции будут отражаться на Объёмах. Но при этом не будет доводить актив до Кол-опционов. Т.е. Маркетмейкер постарается внутри коридора, образованного опционами решить свои задачи торговли, не привлекая большие деньги.

7. Увидев Следы Маркетмейкера, если мы планируем покупать, то устанавливаем бай-лимит на минимуме азиатской сессии. Если планируем продавать – Устанавливаем селл-лимит на азиатской сессии.

8.Стопы устанавливаем за опционными уровнями. Объём риска не должен превышать 10% от депозита. Тейк можно устанавливать на противоположном опционном уровне, либо не ставить и смотреть как будет развиваться ситуация. При достижении противоположного опционного уровня желательно перевести сделку в безубыток.

9. Если перед новостями актив закрылся пробив на часовом фрейме Следы Остановки — то устанавливается противоположный ордер.

Новости которые дают хорошую волотильность: выступления представителей ЕЦБ и ФРС, заявления ФОМС, Процентные ставки и Нон-Фармы. Остальные новости надо тестировать.

Пример на Фунте 16,12,2014.

Анализ накануне.

1. 8 декабря шорт остановлен покупками.
2. 9 и 10 декабря ММ гонял актив в коридоре 1.565 — 1.575. При этом останавливать падение фунта не требовало больших усилий, но покупки останавливались и фунт разворачивался в результате объёмных выкупов. Следовательно, делаем предположение, что ММ не нужно было поднятие цены выше уровня 1.575. Почему ему важен этот уровень?
3. Сегодня, 15 декабря тестирования зоны 1,575 и разворот не потребовал больших вложений (на этих уровнях нет больших объёмов путов), но на тесте 1,56 и последующий отскок был на больших объёмах.
Вывод: ММ не нужно глубокий провал фунта ниже 1.56. Всем известна истина, что ММ будет покупать дёшево а продавать дорого.
Итак сценарий завтрашнего дня по фунту.
В зоне 1.575 нет сильного сопротивления. ММ охраняет 1,56. Будем завтра следить за тем как будут развиваться события за два три часа до новостей и как будут распределяться объёмы. Вариантов для входа как всегда два.
1 вариант — Покупать.
Отложенный бай лимит на минимумах завтрашней азиатской сессии, если актив не опустится ниже 1,56 и часовой бар не закроется ниже этой цены.
Если ММ планирует рост, то он не даст рынку встать на низах в покупки, поэтому вероятнее всего он попытается инициировать продажи выкупая их до опционного уровня внизу. Если ММ закроет часовой бар ниже 1,56, то высока вероятность отмены северного движения.
2 вариант — Продавать.
Отложенный селл лимит на максимумах азиатской сессии. Если актив не поднимется выше 1,576 и часовой бар не закроется выше этой цены.
Если ММ планирует продажи, то он попытается инициировать покупки фунта, выкупая ордера до опционного уровня наверху. Если ММ закроет час выше 1,575, то очень высока вероятность отмены южного движения. )

Анализ в 11.20

Предполагаю, что ММ остановили постепенный рост фунта. Им соседи в лонге не нужны. Встал в бай-лимит.



Анализ в 12.53

Фунт отрабатывает прогноз на Покупку



Итог в 15.30

Фунт закрылся достижением цели Покупки



P/S Отдельное спасибо виновникам развития темы: Бишопу, Окси, МФросту и Никите
  • +8
  • Просмотров: 3153
  • 16 декабря 2014, 16:41
  • PrAct
Понравилcя материал? Не забудьте поставить плюс и поделиться в социальной сети!

  Предыдущая запись в моем блоге
А вдруг удаcтся приручить торговлю на Новостях?
Следующая запись в моем блоге  
ТС "ООФ" 17.12.14. Евро и Фунт
12 декабря 2014
16 декабря 2014

Комментарии (12)

+
0
У меня вопрос объёмы которые у тебя в подвале… Это обычные тиковые что в терминале? Сам ими никогда не пользовался… насколько им можно доверять?
PS Ну я не виновник… скорее лицо заинтересованное :) 
avatar

  22  NIKITa1 Сообщений: 2732

  • 16 декабря 2014, 17:13
+
+1
да, тиковые объёмы. Они ни чем не хуже объёмов тех что рисуют фьючерсы, за исключением того, что фьючерсные объёмы более акцентированные, т.к. они берутся только с одной чикагской биржи… тиковые объёмы берутся с котировок с праймброкера у которого котируется брокер. Для анализа Объёмов, так же как и для анализа Опционоов в данном виде в котором сейчас ТС существует смотреть показатель вплоть до миллиметра не имеет никакого практического смысла, т.к. важны именно зоны! Всплески роста объёмов достаточно для того чтобы понять что цена актива в данном временном интервале пользуется популярностью т.е. покупается и продаётся.
avatar

  16  PrAct Автор Сообщений: 596 - Владимир

  • 16 декабря 2014, 17:34
+
0
Речь идет о Форексе или о фьючерсах?
avatar

  24  iMAG Сообщений: 1295 - Генадич

  • 16 декабря 2014, 18:58
+
0
у меня о форексе)))
avatar

  16  PrAct Автор Сообщений: 596 - Владимир

  • 16 декабря 2014, 18:59
+
0
Тогда не понятно
Маркетмейкер знает

О каком из маркетмейкеров идет речь? На форексе их не пересчитать, насколько мне, наивному, известно
avatar

  24  iMAG Сообщений: 1295 - Генадич

  • 16 декабря 2014, 19:03
+
0
их не так много… я писал топик… при этом как правило в европейскую сессию рулит в основном дойче-банк он формирует около 70% всех сделок по основным парам. Кто больше котирует тот и правит балом…
avatar

  16  PrAct Автор Сообщений: 596 - Владимир

  • 16 декабря 2014, 19:06
+
+1
Согласен, но тем не менее. Да и Дойчебанк скорее выполняет поручения своих клиентов, чем рулит рынком. Тем более «руление» валютным рынком в Германии наказуемо. Но, все грешны:)  и Дойчебанк не исключение. За что был наказан, дай бох памяти, на пару ярдов совсем не давно. Так что, по-моему, конспирология сомнительна. Хотя как модель вполне может быть использована. Но это так, поумничал, вроде. Не для спора:) 
avatar

  24  iMAG Сообщений: 1295 - Генадич

  • 16 декабря 2014, 19:13
+
0
ага… все знают о термине «китайская стена»)))… да не рулят они рынком… они пытаются зарабатывать так же как и мы только в других объёмах и имея свой доступ к информации…
avatar

  16  PrAct Автор Сообщений: 596 - Владимир

  • 16 декабря 2014, 19:17
+
0
да уж, позиции крупных бидов и асков им видны… сами расставляют. Мирошниченко даже периодически публикует эту информацию.
avatar

  24  iMAG Сообщений: 1295 - Генадич

  • 16 декабря 2014, 19:20
+
0
Когда-то увлекался подобной темой. Неконкретно в отношении новостей, а вообще. Осталась только историческая картинка:) 

avatar

  24  iMAG Сообщений: 1295 - Генадич

  • 16 декабря 2014, 19:38
+
0
отработка супер!*bravo*  желаю и дальнейшей правильной интерпретации движений*victory* 
avatar

  26  alterego Сообщений: 2086 - Елена

  • 16 декабря 2014, 21:49
+
0
спасибочки…
avatar

  16  PrAct Автор Сообщений: 596 - Владимир

  • 16 декабря 2014, 21:52

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Начать торговлю с Альпари