А вдруг удаcтся приручить торговлю на Новостях?

Усердие, с которым Бишоп выдаёт летучки, заслуживают особого уважения. Особенно перед важными новостями. Этот ратный труд я не мог обойти стороной и не обратить на него внимание.
Однако, огромный труд Окси полностью отравил мне мозг и добил меня. В результате дурная голова выдала каверзную мысль: «А что, если попытаться алгоритмировать новостной день торговли с тем, чтобы осознанно заходить в позицию?!»
Уважаемый МистерФрост выдаёт каждый день опционные уровни, которые явно указывают на интересы маркетмейкеров.

Только благодаря этим трём уважаемым трейдерам, всё что буду дальше, под соусом моего воспалённого сознания, может показаться бредом… И всё ИМХО. :) 
Понятно, что я анализирую уже сбывшееся событие, но без анализа истории мы не сможем спроецировать будущие сценарии.

Базовая теория.
Основополагающими факторами движения активов в большинстве случаев являются действия маркетмейкеров, формирующих спрос и предложение. Их решения лежат в плоскости интересов крупных транснациональных корпораций, хеджирующих курсовые разницы и в плоскости макроэкономической позиций национальных валют. Таким образом, предполагаю, что опционы устанавливаются для ограничения хода актива, в рамках определённого коридора, имеющего вполне себе коммерческое значение. Так как фундаментальные новости, да и вообще любые новости, мною расцениваются не иначе чем инструмент манипуляции крупными игроками остальным рынком, то их маркетмейкеры же и формируют.

Предполагаю, что они заранее знают, что скажут представители центробанков, какие показатели безработицы будут преподнесены миру, какие процентные ставки буду озвучены и т.д. и т.п. Поэтому они смещают свои опционные уровни заранее относительно прогнозного движения актива после выхода важной высоковолотильной новости.
Но обязательно маркетмейкеры должны оставлять «следы» своих движений на рынке. Особенно перед важными новостями. Вот на поиски таких следов меня и натолкнули топики Бишопа, Фроста и Окси. Постараемся думать как маркетмейкеры и присматриваться к следам.

Основные инструменты: Опционные уровни, Объёмы, Фундамент (ООФ) ;) 
Следы: Разворот движения на Объёме; Усилие без результата, Усилие с результатом, Свечные хвосты
Базовый алгоритм на Покупку в день выхода Новостей.
Задача. В течение нескольких дней до Новостного дня не пустить цены за пределы определённого коридора, чтобы не сработали лимитные приказы на продажу и покупку на крупных опционах. Так как лимитники обычно стоят значительно дальше, чем ходит актив, то смартам дают возможность посрывать стопы остальных трейдеров, но не дают заигрываться, чтобы они не погнали цену на опцион, останавливая их объемными противоположными приказами. Ко дню выхода Новости задача маркетмейкера остаться в бай-покупках, закрыв все свои шорты и имитировать движение вниз, остановив его до опционного уровня лимитных покупок и заработать на росте.

Попытка №1.
Берём данные Фроста по опционам за ноябрь месяц, наносим их на часовой ценовой график, данные из иконографики Окси по движению так же отмечаем на графике, подкладываем под график данные объёмов.
6 ноября 2014 года должна быть озвучена процентная ставка.
Смотрим, что происходит за несколько дней до этой даты – ищем Следы.
3 ноября: Медвежье усилие остаётся безрезультатным. Продолжение падения нет. Промежуточный вывод: маркетмейкер не хочет пускать рынок ниже, значит он планирует выкупать актив выше, чтобы ПРОДАТЬ.
4 ноября. Бычье усилие остаётся безрезультатным. Продолжения роста нет. Промежуточный вывод: маркетмейкер не хочет пускать рынок вверх, значит он планирует выкупить актив ниже, чтобы КУПИТЬ.

Общий вывод по этим двум дням = КОРИДОР. Нет ясной картины о движении 6 ноября.

5 ноября. Рост продаж на растущем объёме в течении всего дня. В американскую сессию Останавливающий падение Объём. Промежуточный вывод накануне Новостного дня: маркетмейкер не хочет пускать рынок ниже, значит он планирует выкупать актив выше, чтобы ПРОДАТЬ.



6 ноября. День, когда должны озвучить процентную ставку. След №1. Бычье усилие без результата. След №2. Затем практически додж на большом объёме, демонстрирует усилие маркетмейкеров на выкуп покупок с тем чтобы цена не дошла до крупного лимитного ордера на продажу. Следовательно, новость будет негативной для евро и Евро должно упасть. Вывод: ПРОДАЖА. Видим, что упав евро не достиг второго уровня опциона на покупки и усилие на шорт было остановлено. Возможно что и деньгами тех самых «коммерсантов» хеджирующих курсовой риск.



В следующем топике посмотрим Попытку №2 и №3. Движение актива на новостях по ВВП Германии 14 ноября и заседание ЕЦБ 21 ноября.

Всем профитных трейдов.
  • +7
  • Просмотров: 3430
  • 12 декабря 2014, 17:15
  • PrAct
Понравилcя материал? Не забудьте поставить плюс и поделиться в социальной сети!

  Предыдущая запись в моем блоге
Оценка действия в Украине с точки зрения трейдера!
Следующая запись в моем блоге  
ТС "ООФ" (Объёмы, Опционы, Фундамент). 16.12.14 Фунт
23 февраля 2014
16 декабря 2014

Комментарии (20)

+
0
Жду еще топика, так как у меня сложилось впечатление что я чего-то не уловила до конца. *think* 
Наверное, не до конца поняла, как это применить практически. *rabota* 
avatar

  24  Oxy Сообщений: 3277 - ..ιllιlι.lι.ιllι.ιlι..

  • 12 декабря 2014, 17:25
+
0
можно попробовать на ближайших крупных новостях… стопы по входу надо ставить за опционами, чтобы не снесло… что там у нас в скором времени?
avatar

  16  PrAct Автор Сообщений: 596 - Владимир

  • 12 декабря 2014, 17:32
+
+1
*good* 
avatar

  24  Oxy Сообщений: 3277 - ..ιllιlι.lι.ιllι.ιlι..

  • 12 декабря 2014, 17:37
+
0
так вроде эти данные не очень внятные с точки зрения движухи?.. хотя можно и на них «потренироваться»)
avatar

  16  PrAct Автор Сообщений: 596 - Владимир

  • 12 декабря 2014, 17:44
+
0
ВВП США 23-го декабря
avatar

  24  Oxy Сообщений: 3277 - ..ιllιlι.lι.ιllι.ιlι..

  • 12 декабря 2014, 17:53
+
0
В скором времени у нас Рождество и Новый Год! Сейчас самое время ставить стопы на виски и водку *budenov* 
avatar

  7  valeriys Сообщений: 698

  • 12 декабря 2014, 17:44
+
+1
*good* 
тебе, наверное, стоит еще посмотреть объемы. может быть на замену опционным уровням.
Вот как у них
vacoin.opentraders.ru/21101.html
eutraderfutures.opentraders.ru/21532.html
avatar

  41  Bishop Сообщений: 5435 - АЛЬФАХАМЕЦ-Машковод

  • 12 декабря 2014, 18:34
+
0
по последней Price Action, но если в блоге посмотреть, то там вкупе с объемами вроде рассматривалось
avatar

  41  Bishop Сообщений: 5435 - АЛЬФАХАМЕЦ-Машковод

  • 12 декабря 2014, 18:36
+
0
спс… посмотрел… предпочитаю форексовские объёмы брать у тех кто котируется у крупняков на межбанке… да и не все, как я понимаю, данные имеет смысл анализировать… иначе пипец… только основные и самые сильные.
Редактирован: 12 декабря 2014, 18:57
avatar

  16  PrAct Автор Сообщений: 596 - Владимир

  • 12 декабря 2014, 18:44
+
+1
avatar

  24  Oxy Сообщений: 3277 - ..ιllιlι.lι.ιllι.ιlι..

  • 13 декабря 2014, 00:56
+
0
Завтра новостной день для фунта.Возможность проверить теорию… По опционам провалилиь по страйк 1570 на который указывал как некую ось поддержку- сопротивление. Ниже 15650 вообще нет коллового интереса… Тоесть последний уровень колл страйков расположен на 15650… накануне новостей, после нескольких дней консолидации на уровне 1570, пара ушла вниз и сейчас приближается 1.56… Как это сообразуется с теорией? и какие будут предположения?
avatar

  22  NIKITa1 Сообщений: 2732

  • 15 декабря 2014, 18:50
+
0
В данный момент он лайн торги на сме показывают огромные (для фунта ) объёмы на колл страйках 1570 (более 1000к) и 1585(2000к)… Отмечу что на этих страйках и так максимальный ОИ из всех колл уровней… Кто то либо ждёт завтрашнего роста… либо напротив, хеджируется от роста *think* 
avatar

  22  NIKITa1 Сообщений: 2732

  • 15 декабря 2014, 19:13
+
0
Чуть позднее опишу те закономерности что увидел. Но я их пока не тестировал. По фунту можно поробовать. Дай плиз данные по путам и колам за последние три дня. Утром завтра попробуем утром потеоретизировать и на демке встать в позу если будут предпосылки
avatar

  16  PrAct Автор Сообщений: 596 - Владимир

  • 15 декабря 2014, 19:16
+
0
nikita1.opentraders.ru/21612.html вот здесь шаблон в архиве.
avatar

  22  NIKITa1 Сообщений: 2732

  • 15 декабря 2014, 19:43
+
+2
По фунту. Попробую предположить на основе драфта тех закономерностей которые увидел.



1. 8 декабря шорт остановлен покупками.
2. 9 и 10 декабря ММ гонял актив в коридоре 1.565 — 1.575. При этом останавливать падение фунта не требовало больших усилий, но покупки останавливались и фунт разворачивался в результате объёмных выкупов. Следовательно, делаем предположение, что ММ не нужно было поднятие цены выше уровня 1.575. Почему ему важен этот уровень?
3. Сегодня, 15 декабря тестирования зоны 1,575 и разворот не потребовал больших вложений (на этих уровнях нет больших объёмов путов), но на тесте 1,56 и последующий отскок был на больших объёмах.
Вывод: ММ не нужно глубокий провал фунта ниже 1.56. Всем известна истина, что ММ будет покупать дёшево а продавать дорого.
Итак сценарий завтрашнего дня по фунту.
В зоне 1.575 нет сильного сопротивления. ММ охраняет 1,56. Будем завтра следить за тем как будут развиваться события за два три часа до новостей и как будут распределяться объёмы. Вариантов для входа как всегда два.
1 вариант — Покупать.
Отложенный бай лимит на минимумах завтрашней азиатской сессии, если актив не опустится ниже 1,56 и часовой бар не закроется ниже этой цены.
Если ММ планирует рост, то он не даст рынку встать на низах в покупки, поэтому вероятнее всего он попытается инициировать продажи выкупая их до опционного уровня внизу. Если ММ закроет часовой бар ниже 1,56, то высока вероятность отмены северного движения.
2 вариант — Продавать.
Отложенный селл лимит на максимумах азиатской сессии. Если актив не поднимется выше 1,576 и часовой бар не закроется выше этой цены.
Если ММ планирует продажи, то он попытается инициировать покупки фунта, выкупая ордера до опционного уровня наверху. Если ММ закроет час выше 1,575, то очень высока вероятность отмены южного движения.
Стопы на опционных уровнях
Редактирован: 16 декабря 2014, 09:34
avatar

  16  PrAct Автор Сообщений: 596 - Владимир

  • 16 декабря 2014, 00:37
+
0
Возможно стоит добавить что вчера был последний день торговли фьючерсного контракта (экспирация фьючерса) Сегодня уже торгуется новый… Возможно рывок вниз был связан с этим? *think*  Минимум по фунту 5 декабря приходиться на экспирацию опционов… тогда много путов предъявили к исполнению… А значит на руках оказались фьючерсы на продажу актива…
avatar

  22  NIKITa1 Сообщений: 2732

  • 16 декабря 2014, 08:43
+
0
Итак в ДБ за вчера по фунту: Как отмечал вчера максимальные объёмы на колл страйках 1570, 1585(+1959!!! к) и совсем запредельный 1600 Всё это с увеличением ОИ… На недельных так же проявился стрвйк 1580
По путам же торговля была ни какая по объёмам и с небольшим сокращеним ОИ. Только на неделя х покупали путы 1555-60-65-70
На снижении в 100 п покупают колл на месяцах и пут на неделях *think*  Что это снижение на неделе и рост на следующей? или роста не будет вообще?
avatar

  22  NIKITa1 Сообщений: 2732

  • 16 декабря 2014, 08:32
+
+1
Встал по низам на байлимит… посмотрим что будет)



Предполагаю, что ММ остановили постепенный рост фунта. Им соседи в лонге не нужны
Редактирован: 16 декабря 2014, 11:20
avatar

  16  PrAct Автор Сообщений: 596 - Владимир

  • 16 декабря 2014, 10:01
+
0
Пока всё идёт по прогнозу… плюхнулись вниз, но не достали до опциона, сбив стопы быкам и развернулись
avatar

  16  PrAct Автор Сообщений: 596 - Владимир

  • 16 декабря 2014, 12:46
+
0
перевёлся в бу… жду что произойдёт на верхних лимитках. Если пробивает — ждём окончания дня, если отскок — закрываемся тейком в ручную.

avatar

  16  PrAct Автор Сообщений: 596 - Владимир

  • 16 декабря 2014, 12:53

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Начать торговлю с Альпари